Hur extremvärdesteori hade klarat er ur krisen, kanske!

My God, finns en del kvar att lära...:) Får man fråga om du tradar eller handlar med aktier något?

Ja det var ju en intressant information ur en rad perspektiv.
1. När jag söker på de index och de instrument du utpekar förstår jag att det finns marknader som tjänar grövre på andra marknaders performance. Det finns sålunda isolerade marknadstyper som lika gärna kunde kopplas till nederbörd eller antal sålda julgranar ur den isolerade sub marknadens synvinkel. Det visar även att förmågan till uppfinnande av nya marknadsformer är fenomenal men går samma väg som vanliga derivat och warranthandel och troligen har även aktiemarknaden dött på kuppen.
Det finns några saker att poängtera. Om antalet förändringar varierat skulle utfallet förändrats mot den tydligare matrisen. Om exempelvis det valda talet 50 i sitt sammanhang skulle förändrats med 11% uppåt eller nedåt så skulle utfallet och därmed hela marknaden uppträtt annorlunda.
Det finns en graf i ditt arbete och varför ska inte den kollapsa ner till 41? Den uppträder inte på ngt nytt sätt det är bara som ett analogt exempel att på disco när det handlar om höga halter av hormoner ska volymer och decibeltal ligga på högre nivåer. När man blir mer jordnära så krävs det mer av koncentration på det som bygger strukturen.
CDS o sökning på det ger en rad aktier i mina system intet mer
CFD och ETF är högre växlar och ska inte piska det underliggande i den omfattning som pågår.
Det du beskriver är gudskelov sin egen bubbla. Och när den brister kvarstår fortfarande frågan vem äger produktionsmedlen ,fabrikerna bolagen ,har anställda.
Det du beskriver är den yttersta fegheten som inte vill hantera sina risker på annat sätt än att kränga dem vidare.
Den marknaden och de siffror du visat speglar ngt som är dubbelt paniskt än normalt. Men om den underliggande marknaden reagerar euforiskt på de bolag som har etablerade affärsrörelser som ger vinster och skapar de som kallades extrem hausse var dag på minimala volymer. Ja då kan man inte vara annat än positiv. För när denna bubbla och deras instrument blir obsoleta så kan man ju fråga sig. När sänker mäklarna courtaget till -99% av sitt nuvarande och tar affärerna per telefon för resten är nog bara en parallell samtida digital windowdressing inför en överliggande förtryckande marknad VS det som (VaR) en gång aktiemarknadens äldre system.
Tail index men i slutet av formeln skippas det värdet och allt blir minus 1!

Mycket intressant...det är ju uppenbart att de olika riskprogrammen som används (eller det dåliga riskbedömningarna) inte tar hänsyn till händelser som ligger utanför en standardavvikelse med normalfördelningskurvan. En annan person som är inne på samma typ av resonemang är Nassim Nicholas Taleb - dock något mer populistist. Jag kan starkt rekommendera att läsa boken "The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable" av samma författare....han förutspådde bla. bolåninstitutens fall i USA långt innan det inträffade under 2008...

En annan tanke (kopplat till ovanstående resonemang)som man kan fundera på är ju verkligen om kapitaltäckningsgraden för banker endast ska vara 8 %. Givetvis i goda tider är detta ett väl tilltaget mått däremot i svåra tider så är det troligen för snålt tilltaget (se Swedbank och ev SEB).

Kul att vi har fått en ny stark och kunnig bloggare.

Om du studerar 1907 års kris på Wall Street men byter ut sektorn stålindustrin mot banker så matchar det ganska bra den process som vi nu sett nyligen.
Det kanske är så att det enda sätt att utjämna obalanser är att införa ett 100 öresfraktions system per öre / per aktie.
Vanligtvis regleras det via inverterade splittar. Men vad ska man göra när det var SEB på 1980-1990 talet och nu kommer både Swedbank och resten av världens banker genom samma stålbad?
Men 1907 fanns inte den massiva respons hos världens riksbanker samtidigt så villkoren är mer responsiva idag jämfört mot igår.
Därför ska du hellre studera reflektorn av kris guldet och fråga dig vad skedde 1950 med guldet och vad sker med riskuppfattningen om den marknaden får sin korrektion i högre linje med 1200 talet fram till 1950 talet?

När datorer processar snabbare det som tog tid i går blir index oavsett vilket bara högre. Om finansbranschen inte kan sluta uppfinna det nya heta som ändå alltid ska stå i kontakt med det gamla på något vis spelar det ingen roll vad man satsar på det blir lågkonjunktur i det nya till slut.
Därför är kapitaltäckningsgraden inget problem för Svenska banker när Sveriges utveckling legat före och de åtgärder som infördes när Sveriges pensionärer räddade dessa banker skapat ramar för deras exponering. Sveriges pensionärer har inte ersatts och rädd kanske man ska bli för vilka konsekvenser det får för nästa generation som nu ska arbeta 2 år till.
Om inte den överliggande marknaden genererar tillräckliga reaktioner pröva att sätta in säg 2-11% i den utnyttjade.
Om du har en graf som är längre fram i tiden än januari 08 så visa den gärna.