Trading Scenarios Track Record mars: is i magen lönade sig

2011-04-04 17:01

Vid inledningen av mars månads såg OMXS30-index ut att ha nått botten av sin rekyl då det potentiella stödet vid 1120 testades och höll. Externa händelser satte dock inom kort stop för återhämtningen och en snabb och tvär nedgång följde. Index tappade drygt 7 procent inom loppet av en vecka och stödet vid 1080 såg ut att kunna ge vika. I vår portfölj, där vi i regel tillåter förluster på upp till 4 procent nådde vi snabbt stop-loss i så gott som samtliga positioner.

OMXS30-index befann sig när det var som svagast under sitt 200-dagars glidande medelvärde och runt 8 (!) standardavvikelser från sitt 30-dagars glidande medelvärde. Detta talade för en återhämtning och vi fattade beslutet att snabbt fylla på med nya positioner. Strategin visade sig vara rätt och från att som värst under månaden ha legat på runt 6 procent minus slutade månaden på 0,60 procent plus (efter relativt höga transaktionsavgifter på 1,1 procent). OMXS30-index steg under mars med 0,55 procent. Bland enskilda transaktioner utmärker sig köpen av Black Pearl Resources och Bilia som på en, respektive två veckor, gav avkastningar på 13,3, respektive 12,4 procent.

Den starka utvecklingen sedan mitten på mars ger skäl att vara optimistisk om börsutvecklingen och vi betraktar eventuella nedgångar som köplägen. Av 18 stängda affärer under månaden var endast 3 vinstaffärer. Vi hade dock vid månadens slut ett tiotal positioner som låg på plus. De stängda affärerna hade en snittvinst på 10,2 procent en snittförlust på 3,5 procent.