Trading Scenarios Track Record december, summering 2011 samt framåtblick 2012

2012-01-04 13:30, Edited at: 2012-01-04 13:30

Efter att OMXS30-index avslutat november med en blixtuppgång föll indexet tillbaka ungefär halva uppgången innan det åter fick stöd vid runt 930 punkter. Index var intraday nere på som lägst 927 punkter under december men stängde som lägst på 934 punkter. Dessa nivåer kommer vara viktiga att hålla ögonen på framöver och det vore ett klart svaghetstecken för index om dessa nivåer bröts. Index har slutat december starkt om än dock under traditionsenlig låg volym varför signifikansen i denna uppgång kan ifrågasättas. Index noteras nu vid toppnoteringarna från inledningen av december och således är kommande handelsdagar rimligtvis avgörande i att visa vägen för index närliggande utveckling. Vi har gradvis ökat exponeringen i portföljen men likt tidigare månader har vi haft svårt att hålla oss kvar i våra positioner på grund av tvära kast. Majoriteten av de positioner vi inlett har dock med tiden visat sig vara korrekta och därför har vi fortsatt öka exponeringen och vid slutet av månaden har vi nu ett antal positioner öppna med i dagsläget klara vinster.

OMXS30-index har under hela månaden handlats under sitt 200-dagars glidande medelvärde. Under inledningen av månaden har index handlats nära övre bollingerbandet för att därefter vända ned mot medelvärdet. Vi har generellt åter tänkt rätt vad gäller index-utvecklingen, men precis som förra månaden har våra målkurser ofta inte uppnåtts innan index snabbt vänt och vi således nått stop loss. Portföljen har slutat månaden på 0,5 procent plus (efter transaktionsavgifter på 0,3 procent). OMXS30-index noterades även det upp, med 0,9 procent, vilket leder till att vi underpresterat index med 0,4 procent. Å andra sidan har index haft en klart högre volatilitet än vår portfölj. Bland enskilda transaktioner kan vi tyvärr konstatera att vi inte har några avslutade vinstaffärer denna månad men vi har 6 öppna positioner där alla visar vinst per sista december och att tre av dessa noterar vinster över 5 procent.

På kort sikt noteras OMXS30-index mellan stöd vid 934 punkter och motstånd vid 1.029 punkter (oktobers toppnoteringar). Skulle index vända ned under decembers botten vid 934 punkter är sannolikheten hög att vi får se ett test av 2011 års bottnar inom kort. Dessa bottnar som agerar stöd åt börsen finns dels vid 887 punkter (novembers botten) och 860 punkter (septembers och oktobers bottennivåer). Skulle dessa nivåer brytas kan vi i första hand få se nedgångar ned mot 750-800 och därefter är det tunt med stöd innan bottennivåerna från 2008/2009. Skulle index orka genom motståndet runt 1.030 är nästa nivå det forna stödet runt 1.050 som är nivåerna där index bröt ned den första augusti 2011. Detta forna stöd som nu agerar motstånd bröts ned efter fyra försök och således är sannolikt detta motstånd väldigt starkt. Vi kommer ha en kortsiktigt positiv strategi så länge 934 punkter inte bryts men desto närmare motstånden mellan 1030-1050 kommer desto mer försiktiga kommer vi att vara. Skulle dock 1050 punkter brytas signifikant är det klart positiva signaler och då kommer vi sannolikt utnyttja rekyler för att öka vår exponering. Viktigt är dock att hålla ett öga på ledande världsindex då OMX självklart kommer påverkas av dess rörelser och således är ovan strategi villkorad av att ledande världsindex som S&P och DAX rör sig på liknande vis.

Slutligen kan vi konstatera att Trading Scenarios backat 13,9 procent (inklusive avgifter på 9,5 %) under 2011 att jämför med Stockholmsbörsen som backat 14,5 procent. Detta innebär vår portfölj utvecklats snäppet bättre än OMXS30-index.